Bandas de bollinger amibroker

Base de Conhecimento dos Usuários.

25 de agosto de 2011.

Bollinger Band ZigZag Indicator.

IMPORTANTE: não use o indicador em um sistema comercial real; Ele olha com antecedência e vai fazer você perder dinheiro. É apenas para pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras de negociação.

O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de avanço para este indicador são onde as Bandas Bollinger opostas são ultimamente violadas antes do próximo sinal.

A fórmula é escrita como um sistema comercial. Pode ser testado de volta, e o período e a largura do BB podem ser otimizados. Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental, nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código.

Arquivado por Herman às 8:43 pm sob Indicadores.

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Bollinger Band ZigZag Indicador 4 para Amibroker AFL.

Bollinger Band ZigZag Indicador 4 para Amibroker AFL -

Bollinger Band ZigZag Indicador 4 para Amibroker AFL está dizendo tudo, Fórmula para comerciantes intradiários. Mas eu diria que isso afl para todas aquelas pessoas que querem trocar novamente n novamente n novamente diariamente por pequenos lucros, o que significa que esta fórmula afl é para scalpers. Então veja a primeira tendência em prazos máximos, e troque com isso. para pequenos lucros com pequena parada. Então, couro cabeludo, a tendência com a fórmula.

AQUI É Bollinger Band ZigZag Indicator 4 para Amibroker AFL.

Como usar Bollinger Band ZigZag Indicator 4 para Amibroker AFL,

Baixe o Bollinger Band ZigZag Indicator 4 para Amibroker AFL. Agora copie o arquivo afl e cole-o em \ Program Files \ AmiBroker \ Formulas \ Custom. Agora vá para a seção de fórmula do Amibroker e você receberá o afl na pasta personalizada.

MACD Bollinger Bands ou MACD BB Indicator & # 8211; Fórmula grátis Amibroker AFL.

Quais são os MACD Bollinger Bands (MACD BB Indicator)?

Bollinger Bands é um dispositivo comercial comercial criado por John Bollinger no início dos anos oitenta. Eles surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas e o comentário de que a volatilidade era uma vez dinâmica, não mais estática, como já acreditava amplamente no tempo.

Dentro da adaptação MACD Bollinger Bands, o objetivo das Bandas MACD Bollinger é fornecer uma definição relativa de intervalos excessivos e baixos do MACD, eles próprios, bem como a forma como eles são adaptados ao mercado comum. A título de definição, os custos são excessivos na faixa mais alta e baixos na banda decrescente. Esta definição pode ajudar na popularidade rigorosa da amostra e acaba por ser útil na avaliação da ação de preços no movimento de sinais de alerta para alcançar seleções comerciais sistemáticas.

Se o MACD Razoável viaja fora da porta, o Bollinger agrupa ambos os métodos, que é um sinal. Um sinal de venda ocorre quando o MACD Razoável passa por baixo da banda. Um sinal de compra ocorre quando o MACD Razoável vai acima da banda. Isso é muito mais simples para compartilhar se o MACD Razoável estiver no modo de linha pontilhada.

O indicador MACD BB vem como padrão no Distribuidor Ninja e no Monitor N Commerce, no entanto, ele não deve ser exibido no Amibroker como indicador padrão. Nós estamos compartilhando um indicador MACD BB agradável para o Amibroker. O indicador é codificado para o Amibroker e pode ser utilizado para o comércio diário. Teste a imagem abaixo para obter pontos extra importantes. Clique na imagem para ampliar a imagem.

Você pode baixar e usar gratuitamente a fórmula Amibroker afl do MACD BB, clicando no botão abaixo. Você precisa de uma conta no Facebook para baixar este arquivo.

Melhor comerciante do sistema.

Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.

Blast Buy & # 038; Mantenha-se com esta estratégia simples da Bollinger Band.

No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:

a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter a parada final um pouco mais apertado. & # 8221;

Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo, vamos testá-lo no Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.

As regras de negociação.

Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:

Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de Teste de Dados Premium: De 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: $ 100,000 Número máximo de trades simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1 / 6º de US $ 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: US $ 10 cada caminho Alavancagem: 0%

Agora, para as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A banda Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central.

Entrada: Compre no Open o dia após o estoque fechar acima da banda Bollinger superior.

Sair: Sair no Open o dia após o estoque se fechar abaixo do Bollinger Band inferior.

Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saia para AAPL:

Comparando os resultados da estratégia básica Bollinger Band para comprar e amp; Aguarde:

O retorno anual da estratégia básica é quase 20% melhor que o Buy & amp; Mantenha com menos de 1/2 a retirada. A curva patrimonial da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução:

Adicionando um filtro de mercado.

Um filtro de mercado é usado para ativar ou desativar uma estratégia com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em um mercado urso, então nós só entraremos em negociações quando o índice estiver aumentando. Com o S & amp; P 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, vamos usar isso para o filtro de índice.

Neste teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias; Quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima da média móvel de 100 dias. A média móvel de 100 dias foi escolhida para coincidir com o valor Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados:

O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior relação vitória / perda com menos negócios.

Há períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer.

Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção.

Quando um número de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática.

A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia funcione melhor, mesmo após um mercado urso ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e montando-o mais alto. Nesse caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, então os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem?

A estratégia de classificação produziu um maior retorno anual, com baixa redução, menor número de negócios e maior vencedor%. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significativa, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam.

O poder de Compounding.

Até agora, a estratégia básica superou ligeiramente a Buy & amp; Segure, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não sejam notáveis.

Vamos ver como os lucros de composição afetam os resultados da estratégia:

Atualização 27/4 e # 8211; Conforme solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com a maioria dos negócios na faixa de -25 a + 70% e algumas negociações com 100% e mais:

Com os ganhos compostos, agora temos uma estratégia que produz mais do dobro dos retornos da Buy & amp; Segure com apenas metade da redução. A taxa de ganhos de 73,33% e o índice de ganhos / perdas de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema.

Parece que a estratégia tem algum potencial e merece mais investigação. Algumas áreas de consideração poderiam ser:

O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, paradas de adaptação mais avançadas, Classificação baseada em outras métricas, Adequação a outros mercados.

Como uma cópia do código AmiBroker?

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Hans van der Helm.

Obrigado pelo artigo muito interessante & # 8220; Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band & # 8221 ;. Eu também uso Amibroker. É possível publicar (ou me enviar) o código deste sistema?

Desde já, obrigado.

Hans van der Helm.

Oi Hans, eu simplesmente enviei o seu código AFL, espero que ajude.

Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado no afl. Aprecio o seu trabalho sobre isso.

Obrigado Derrick, eu enviei-lhe uma cópia da AFL.

Obrigado pela excelente informação. Você poderia enviar por e-mail o afl? Obrigado.

Essa estratégia é estratégia de ações apenas?

Oi Casey, I & # 8217; só testá-lo em ações, no entanto, ele pode funcionar em futuros / forex etc.

Posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testar isso sozinho?

Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?

Obrigado Bob, eu simplesmente enviei o código da AFL.

Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band.

Ansioso pelo código AFL.

Cheers John, I & # 8217; acabei de enviar-lhe o código AFL.

Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Você poderia enviar pelo código AFL.

Obrigado, Paul, feliz por você estar desfrutando o podcast.

Eu apenas enviei um e-mail para o AFL.

Bom artigo, gostei muito. Posso também ter a AFL para jogar?

Oi Rick, o código AFL está a caminho.

Muito obrigado, entendi!

Duas coisas: (a) Você poderia publicar resultados do início do índice? Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências ascendentes.

(b) Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados? Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado? Estou dizendo isso porque é diferente, e ter empresas similares no futuro próximo. Até que ponto seus resultados são influenciados por alguns valores atípicos?

Grande ponto sobre considerar os valores atípicos.

Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os maiores retornos e, na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL foi apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores:

Se eu remover todos os negócios da AAPL, o retorno anual é de 18,43% e DD é de -23,60%, então os retornos são ligeiramente inferiores, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro e # 8211; AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos.

Obrigado! Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por estoque negociado, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Desculpe pelo pedido, mas não tenho dados para fazê-lo, caso contrário.

Oi Rick, eu adicionei um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios está na faixa de -25 a + 70%, com alguns + 100% ou superior. Espero que responda as suas perguntas.

Lembre-se de que esta pesquisa não é um sistema comercial completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas uma investigação mais aprofundada, obviamente, deve ser completada antes de continuar.

Se você puder, eu recomendo obter alguns dados e executar alguns desses testes você mesmo, eu tenho certeza de que a estratégia poderia ser melhorada para que eu esteja interessado em ouvir seus resultados.

Grande escrita. É incrível o que um sistema simples com apenas alguns ajustes podem fazer. Eu aprecio uma cópia do código AFL para que eu possa ver se posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado.

Ei Gav, feliz por você ter gostado.

Sim, eu descobri que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, espero ansiosamente ouvir o que você descobre nos testes.

A AFL está a caminho.

Boa metodologia! Eu adoraria dar uma olhada no código da estratégia # 8217; 🙂

Oi Ran, acabei de enviar-lhe o código.

Bom artigo, você pode enviar-me o código para que eu possa testá-lo em instrumentos que troco.

Chegou o Mandeep, acabei de enviar-lhe o código.

Olá Andrew, obrigado pela excelente informação e podcasts. Também gostei da entrevista com Cesar Alvarez. Estou ansioso por mais podcasts com comerciantes reais. Você poderia enviar pelo código AFL.

Agradecimentos Juergen, eu simplesmente enviei o código AFL.

Fique atento aos próximos episódios, temos alguns comerciantes impressionantes vindo e # 8211; Kevin Davey, Gary Stone, Rob Hanna, Howard Bandy e muito mais.

Simples funciona melhor e é o que é esse sistema. Eu gosto de muitos dos conceitos usados ​​neste sistema.

Algumas das minhas preocupações ou ideias de melhoria são:

1) A alta porcentagem vencedora. Eu esperaria que isso descesse ao longo do tempo e seja mais próximo de 50%.

2) Um tamanho de amostra de 60 não é realmente suficiente para tirar muitas conclusões abrangentes.

3) Também ter um máximo de 6 negociações abertas é um pouco no lado arriscado para mim. Realmente não oferece proteção suficiente contra riscos específicos.

4) A divisão de capital por igual entre as 6 posições abertas poderia ser melhorada para algo ao longo das linhas de dimensionamento de posição fixo ou volátil ajustado para ajudar a controlar o risco melhor.

Adoro o site e os podcasts. Continue com o ótimo trabalho!

Você poderia me enviar o código AFL?

Todas as preocupações válidas que precisam ser investigadas ainda mais, eu enviei você o código.

Tenha em mente que Nick Radge usa essa estratégia no ASX e produz melhores resultados do que os resultados neste teste, o que me diz que a estratégia é robusta. Se você quer mais detalhes eu recomendo que você verifique seu livro Unholy Grails.

Oi, Andrew. Amando os podcasts! Eu gostaria de ouvir mais sobre seus próprios antecedentes e estilo de negociação em um futuro podcast.

Você pode me enviar o AFL? Eu sou um grande fã do trabalho da Nick.

Hey Ashley, feliz por você estar desfrutando o podcast.

Você pode ler um pouco sobre meus antecedentes e negociação na página Sobre no site ou no episódio de podcast 000 disponível no iTunes, mas é uma boa idéia incluí-lo em um futuro episódio de podcast, então eu também farei isso .

Eu apenas enviei uma cópia do código da AFL por e-mail.

Bom trabalho. Envie o código AFL.

Ei, Emil, acabei de enviar-lhe o AFL.

Oi Andrew, você está fazendo um excelente trabalho com os podcasts e eu realmente estou gostando deles, mantenho o excelente trabalho e, quando tiver uma chance, pode me enviar o código AFL.

Obrigado Glenn, feliz por você estar desfrutando os podcasts, acabei de enviar-lhe o código AFL.

Eu também gosto do código AFL. Apenas começando com a AFL e preciso de todo o bom código de exemplo que posso ler.

Estou particularmente interessado em seus pensamentos sobre a média móvel de 100 dias como um indicador de ursinho de longo prazo e # 8230; Você tem outros indicadores long-term bull-bear-sideways que você usa, ou que as referências a outros usam?

Oi, Paul, eu apenas enviei uma cópia do código AFL.

Se você está começando na AmiBroker, eu recomendo que você dê uma olhada no livro AmiBroker de Howard Bandy aqui, é um download gratuito para uso pessoal.

Se você estiver mais interessado em um curso, confira o curso AmiBroker por Cesar Alvarez aqui. Cesar ofereceu para abrir o seu curso de AmiBroker Backtesting 101 para os ouvintes do podcast do Better System Trader. O curso irá ensinar-lhe como programar as estratégias do início ao fim e até mesmo lhe fornecer uma estratégia que mede 20% + retornos por ano. A oferta só é válida até 20 de maio e os números são limitados, então entre rapidamente.

Quanto a formas de determinar as condições de alta / baixa, eu descobri que métodos simples são os mais efetivos, como médias móveis, indicadores de volatilidade etc. Mantenha-se atento para as entrevistas de podcast que lançamos em 18 de maio e 25 de maio, onde discutimos mais sobre isso.

Bom artigo, eu também gostaria de ver o código Amibroker. Obrigado.

Graças a Barry, eu apenas enviei o seu código por e-mail.

Resultados muito impressionantes para um sistema tão básico. Certamente, não está otimizado demais.

Estou interessado. Você pode me enviar o código AFL.

Oi Peter, acabei de enviar-lhe o código AFL.

Eu sei que é uma dor, mas eu insisto que você remova da lista os principais 4-5 ações.

Como o CAR mudar?

Oi Rick, se eu remover todos os negócios GILD, BIDU, AAPL e EXPE, o CAR reduziu como esperado, até + 15,57% com redução de -23,60%. Ainda ganha a Buy & # 038; Mantenha + 9,88% de CAR com redução de -52,81%, mas obviamente há mais margem para melhorias.

Eu encorajo você a usar esta estratégia apenas como ponto de partida, não é, de modo algum, uma estratégia completa e eu tenho certeza de que há várias maneiras de ser refinado.

Obrigado. Eu (concorda: bom trabalho!

JanWillem den Boer.

Você poderia enviar o Código AFL?

Obrigado JanWillem, acabei de enviar-lhe o código.

Oi, Jan, seu filtro de spam está bloqueando o e-mail para que eu não possa enviá-lo, você pode me corrigir ou me enviar um e-mail com um outro endereço de e-mail e I-8217; reenviar.

janwillem den boer.

Enviei o meu endereço do Gmail por correio separado.

Oi Andrew, obrigado pelo podcast. Realmente agradeço o seu esforço. Você pode ajudar com o código. Também perguntando se você tentou uma variação longa / curta.

Ei Vivek, feliz por você gostar do podcast.

Eu não tentei uma variação longa / curta, por favor, deixe-nos saber como você vai se você testar você mesmo.

Acabei de enviar-lhe o AFL.

Eu aprendo Amibroker e acho útil trabalhar com o código de outros povos e entender como a lógica foi codificada. Adoraria uma cópia do seu código AFL para este sistema.

Apenas enviei o código.

Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?

Oi Miro, enviou-lhe o código.

Muito obrigado por este interessante artigo. Seria possível ter uma cópia do código Amibroker?

Tenha um bom dia!

Oi Stephane, feliz por ter gostado, acabei de enviar-lhe o código AFL.

Você poderia me enviar o código afl. Estou interessado em mais estudos.

Eu simplesmente enviei o código para você.

É possível obter o código AFL?

Oi Nir, clique no download azul & # 8216; Baixe o código da banda Bollinger GRATUITO para AmiBroker & # 8217; botão na parte inferior do artigo para baixar o código.

Obrigado pela estratégia. Eu vi tantas estratégias promissoras que só negociam LONGO. Ainda estou vendo uma estratégia de negociação rentável tanto LONGO e CURTO. Este seria um para o seu site se você pudesse obter um especialista para escrever um artigo sobre essa estratégia. Saudações.

Oi Perry, obrigado pelo comentário.

Verifique o blog na próxima semana, Rob Hanna fornece uma idéia de negociação simples que faz exatamente isso!

Eu realmente gosto de seus podcasts e blog. Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.

Hey Growbuck, clique no botão de download azul logo acima da seção de comentários para baixar o código AFL.

Excelente postagem, estou aprendendo o amibroker a desenvolver a estratégia de negociação. Lucky para ver seu site. Posso obter o código afl para estudar profundamente? Obrigado.

Oi, clique no botão azul de download na página para obter o código AFL.

Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.

Hey Phil, clique no botão Download azul logo acima dos comentários para obter uma cópia do código.

Acabei de encontrar seu podcast e este foi o primeiro que ouvi # 8211; Coisas boas. Obrigado!

Obrigado Simon, feliz por você ter gostado.

Obrigado por esta ótima publicação. Gostaria de usar o código para aprender a programar uma estratégia eficiente. Por favor envie-me o código AFL.

Oi Philipp, clique no botão Download azul logo acima dos comentários para obter uma cópia do código.

Prezado Andrew Swanscott.

Você pode me enviar o código AFL para isso, pois estou usando o Amibroker e gostaria de voltar a testar o mesmo.

Hey Ashok, clique no botão de download azul para obter o código AFL.

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[& # 8230;] Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta estratégia simples de Bollinger Band [Better System Trader] No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 padrões [& # 8230;]

[& # 8230;] Källa: Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band e # 8211; Better System Trader [& # 8230;]

A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Bollinger Bands Trading Strategy & # 8211; Bollinger Band Squeeze Amibroker AFL.

Você conhece Bollinger Band Squeeze? Sim, essa é a minha estratégia favorita de negociação de Bollinger Bands e uso-a no meu software de gráficos Amibroker. Antes de entrar mais na estratégia, dê uma olhada no que é Bollinger Bands?

A diferença entre as bandas de bollinger superior e inferior (BB) é chamada de faixa de BB. Às vezes, o preço está em tendência e as bandas de bollinger estão se expandindo e às vezes as bandas de bollinger são contratadas e o preço está em uma faixa estreita. Em momentos de bandas de bollinger contratadas, há faixa de faixa muito baixa de Bollinger. Isso também é chamado de espremedor de bollinger. Uma vez que o aperto ocorre, o preço tenta sair acima ou abaixo da faixa apertada e esta é uma oportunidade comercial que captura a fuga.

Bollinger Bands Trading Strategy:

1) Procure um aperto da Bollinger Band.

2) Observe o intervalo de preços durante o aperto.

3) Observe uma ruptura ou uma quebra acima das bandas abaixo.

4) Trocar o breakout.

5) Mantenha uma parada de perda usando a SAR Parabólica.

6) Mantenha pelo menos um alvo 1: 1 OU 1: 1,5.

Para você, estou apresentando você com uma Bollinger Band Squeeze Amibroker AFL. Você pode desbloquear o AFL usando qualquer um dos botões de compartilhamento abaixo.

Um exemplo prático de Bollinger Band Squeeze:

Veja o mapa de fim de dia de ontem de GRASIM. O preço estava se movendo dentro de um aperto (cor amarela) há algum tempo e ontem ele explodiu. Os jogadores de tendência podem trocar por muito tempo com parar abaixo do valor de SAR Parabólico de 1048. Verifique a imagem abaixo.

Counter Trend Bollinger Bands Trading Strategy:

Isso também é chamado de Head Fake. Observe o exemplo abaixo para ver o gráfico de fim de dia de BOSCHLTD abaixo.

1) Observe um aperto de BB.

2) Aguarde por um breakout acima ou abaixo.

3) Depois do relógio de fuga para uma barra de reversão.

Backtesting Bollinger Bands Em ETFs e Stocks & # 8211; Estratégia e resultados completos.

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Acabei recentemente de estudar alguns materiais antigos e encontrei outro trabalho interessante de Larry Connors e Cesar Alvarez sobre Bollinger Bands.

Bollinger Bands foi desenvolvido por John Bollinger e pode ser usado de diversas maneiras. Neste artigo, usaremos Bandas Bollinger para encontrar trades de reversão significativos.

Backtesting Bollinger Bands.

Como eu disse em um blog anterior sobre livros de negociação clássicos, eu sempre gosto de revisar o material antigo porque você recebeu uma grande janela de dados fora da amostra para avaliação.

Se um livro fala sobre uma estratégia comercial e é publicado em 2010, por exemplo, você tem mais de 7 anos de dados para ver como isso aconteceu.

Em seu guia nas Bandas Bollinger, Connors e Alvarez apresentam uma série de estratégias diferentes e mostram resultados quantificados impressionantes entre 2006 e # 8211; 2012.

(A maioria das estratégias mostra taxas de ganhos acima de 75% com algumas ainda maiores do que 90%).

Suas estratégias são projetadas para encontrar pullbacks em ETFs e as regras são todas baseadas em um indicador chamado% b que é derivado do cálculo Bollinger Bands.

O indicador% b.

O valor de% b é usado para quantificar o preço de segurança em relação à Banda de Bollinger superior e inferior e pode ser calculado com a seguinte fórmula:

% b = (Preço - Banda inferior) / (Banda superior - Banda inferior)

Quando% b é maior do que 1, significa que o preço está acima da banda superior e quando% b é menor do que zero, significa que o preço está abaixo da faixa inferior.

Em vez da configuração padrão da Bollinger Band de uma média móvel de 15 períodos com dois desvios padrão, Connors e Alvarez gostam de usar um MA de 5 períodos.

Eles determinam o desvio padrão do preço no mesmo número de períodos que, neste caso, são cinco. Recebemos a seguinte fórmula:

Upper Band = MA (5) + SD (5)

Lower Band = MA (5) - SD (5)

De acordo com Connors, o componente & # 8216;% b de Bollinger Bands permite que você identifique melhor os disparadores de entrada e saída adequados e # 8217 ;.

Eles também gostam que o valor de% b seja inferior a 0,3 por vários dias seguidos. Quanto menor a leitura, mais sobrevenda a segurança e, portanto, maior a chance de um comércio rentável.

Regras da Estratégia.

Conforme mencionado, o guia detalha uma série de estratégias baseadas em% b, mas são todas as variações no mesmo tema.

Para os propósitos deste artigo, vou testar apenas uma variação que eu coloquei aleatoriamente. A estratégia é projetada para ETFs e as regras são as seguintes:

O volume médio de 21 dias do ETF deve ser superior a 125.000. O menor volume diário do ETF nos últimos 21 dias deve ser superior a 50,000. O preço de fechamento do ETF deve estar acima da média móvel de 200 dias. O valor% b deve estar abaixo de -0,1 por quatro dias seguidos.

Regras em linguagem simples e amp; Exemplo de comércio.

Em outras palavras, para implementar esta estratégia, temos algumas regras de liquidez e algumas regras de ação de preço.

Precisamos que o ETF tenha volume suficiente para que possamos trocá-lo facilmente e precisamos que o% b seja inferior a -0,1 por quatro dias seguidos para que possamos ter certeza de que a segurança está muito sobrevenda.

Nós então vendemos quando% b sobe acima de 1, esperançosamente nos dando um comércio de swing rápido e lucrativo.

A seguir, um exemplo da configuração comercial que procuramos no iShares Japan ETF (EWJ):

Exemplo de comércio de EWJ.

EWJ atende primeiro aos critérios de volume, com milhões de ações negociadas.

No dia 29 de julho, o valor% b (painel do meio) foi inferior a -0,1 por quatro dias seguidos. Por isso, insira o próximo aberto (seta verde).

O valor de% b cruza acima de 1 em 1 de agosto e então fechamos o comércio no próximo aberto com lucro de 2,78% em 4 dias (seta vermelha).

Backtest Settings & amp; Problemas.

Embora o guia de estratégia faça um bom trabalho para explicar as regras, existem alguns problemas que devemos abordar antes de analisarmos os resultados mostrados no livro.

A primeira questão é que os resultados assumem a negociação no fechamento do sinal de negociação. Embora este possa nem sempre ser um grande problema, sinto que é bastante difícil para os comerciantes fazer isso, uma vez que os valores de média móvel% b e 200 dias requerem valores próximos para serem plotados.

Portanto, nosso backtest entrará em negociações com um atraso de um bar. Ou seja, entraremos e sairemos no dia seguinte aberto em vez do mesmo dia próximo.

A segunda questão é que o guia não fornece detalhes sobre quais ETFs são usados ​​na simulação.

Este é um problema, porque significa que não consegui replicar os resultados no guia.

Eu tentei testar na mesma lista de 20 ETFs que foi descrita em outro dos produtos da Connors, mas meu backtest só resultou em 63 negócios. Os resultados de Connors mostram mais de 400 negociações para esta estratégia, então ele deve estar usando um universo muito maior de ETFs.

Por isso, vou usar minha própria lista de observação contendo 45 ETFs e estoques líquidos.

Finalmente, a Connors não fornece informações sobre os custos de transação. Usaremos um tamanho de posição de US $ 1.000 por comércio e assumiremos custos de transação de US $ 0,01 por ação.

Resultados do Backtest.

A tabela a seguir mostra os resultados de Connors, conforme registrado no guia em comparação com nossos resultados para o período posterior entre 1/2006 e # 8211; 8/2012.

Como você pode ver, existem algumas diferenças nos dois resultados.

Registramos menos negócios em geral. Isso era esperado porque não sabemos o que os ETF Connors usaram.

O lucro médio por comércio é bastante inferior, mas a taxa de vitoria é superior a 75% e é muito boa.

Connors não fornece detalhes sobre drawdowns, mas gravamos um CAR / MDD de 0,47 que também é muito bom.

A seguir está uma curva de equidade que mostra como os lucros acumulados durante nosso backtest:

Resultados fora da amostra.

Uma vez que este guia foi publicado em agosto de 2012, temos agora mais de cinco anos de dados para avaliar esse sistema.

A seguir, mostra os resultados e a curva de equidade quando aplicamos esse mesmo sistema à lista de permanência de 45 ações e ETFs durante o período fora da amostra entre 9/2012 e # 8211; 9/2017.

Como você pode ver, este sistema funcionou bastante bem no período desde a publicação. Embora o nosso lucro por troca e taxa de vitoria diminuiu ligeiramente, não encontramos muita redução e nosso CAR / MDD subiu para 0,51.

Juntar as peças.

Agora que vimos que pode haver uma vantagem lucrativa usando o sinal da Bollinger Band, podemos dar um passo adiante e juntar tudo como uma simulação de portfólio.

Os resultados e curva de equidade a seguir mostram o desempenho de uma carteira de US $ 100.000 entre 1/2006 e # 8211; 9/2017. O número máximo de posições abertas é limitado a 10 com o mesmo tamanho de posição de ponderação (isto é, 10% por troca).

Se obtivermos mais sinais do que o portfólio pode carregar, preferiremos o ETF com menor% b.

Como você pode ver, o retorno anualizado quando negociado como carteira não é particularmente forte em 5,54%. No entanto, é equilibrado por uma modesta redução, dando um CAR / MDD de 0,47.

A taxa de vitória é positiva em 65% ea exposição também é razoável. No entanto, uma característica preocupante é que o sistema basicamente tem uma linha plana desde 2015.

Atualização 9/1/2017.

Em resposta ao comentário de Marco abaixo, acabei de testar o mesmo sistema que o anterior, mas desta vez usei o preço aberto em vez do preço fechado para todos os cálculos. Isso garante que podemos trocar o fechamento e não ter que esperar pelo próximo aberto.

Os resultados são significativamente melhores. CAR: 7,31%, MDD: -9,59%, CAR / MDD: 0,76, WR: 72,28%.

Pensamentos finais.

É sempre bom procurar materiais antigos para encontrar estratégias interessantes que você possa testar em dados não vistos.

Neste artigo, encontramos uma interessante estratégia de Bollinger Bands que funcionou bastante bem na nossa seleção de ETFs e ações e mostra uma taxa de vitoria bastante alta.

Embora tenha atingido um mau patch após 2015, esse sistema possui algumas características boas e pode valer a pena investigar ainda mais.

Código Amibroker.

O seguinte é um trecho de Amibroker AFL para mostrar como construímos a fórmula:

Simulações e gráficos neste artigo produzidos com Amibroker usando dados históricos da Norgate.

Para sistemas de negociação mais interessantes, consulte o nosso programa de pesquisa.

Obrigado por ler!

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13 opiniões.

Você tentou executar o back-test usando os preços Open para o% b, de tal forma que você não precisa atrasar as entradas e (muito mais importante, IMHO) as saídas.

1 de setembro de 2017.

Boa ideia. Eu apenas tentei e os resultados melhoraram significativamente. CAR: 7.3, MDD: -9.6, WR: 72.3.

Obrigado pela sugestão.

3 de setembro de 2017.

Para ser sincero, foi apenas a sua ideia. Eu tinha lido recentemente a sua página de regras do Sistema de Comércio Gratuito. Atenciosamente, Marco.

3 de setembro de 2017.

Bem, você me lembrou 🙂

100k sentado em torno de 5 anos e você acha que fazer $ 500 está realmente OK?

Eu li o seu trabalho com interesse por alguns anos, mas você não viu a floresta para as árvores neste!

1 de setembro de 2017.

Desculpe pela confusão, mas a curva de equidade é uma função do tamanho da posição. Eu usei um tamanho de posição fixa de US $ 1000 para cobrir todos os sinais comerciais durante o backtest. O nível de equidade é, portanto, enganador, mas mostrei que podemos ver uma linha de tempo dos lucros. O retorno quando ajustado ao risco é realmente bom e atualizarei o artigo para refletir isso.

2 de setembro de 2017.

Obrigado por compartilhar! Eu tenho procurado adicionar. estratégia de reversão média para diversificar minha tendência principal seguindo os sistemas. Este pode ser um ponto de partida interessante!

4 de setembro de 2017.

Obrigado por compartilhar esse JB. Eu gosto do seu estilo. E, Marco, ótima pergunta / sugestão e JB ótima resposta. No que diz respeito à entrada comercial em ações / ETF & # 8217; s etc no período de tempo diário, também usei um filtro de seleção de comércio ao vivo e fiz operações nos últimos 15 minutos do dia de negociação com base no fechamento antecipado; trabalhando muito melhor do que esperar para o dia seguinte aberto.

Um par de perguntas. Não conheço o Amibroker AFL. Para minha clareza & # 8230 ;. MA (C, 5) é um SMA? SD (C, 5) um SD de SMA (5) ou um & # 8216; padrão & # 8217; de 2 SD?

Em backtesting, você tentou em outros períodos, ou seja, 7, 9, 10, 14 onipresentes?

5 de setembro de 2017.

Oi John, sim, MA é a média móvel simples. SD (5) escrito como StDev (C, 5) Eu acredito que o desvio padrão dos últimos 5 fecha.

Eu realmente não tentei essa estratégia com outras configurações do que o que estava no livro. Essas estratégias tendem a funcionar melhor com as costas de aparência curta, então eu não acho que 14 funcionasse bem, mas pode tentar.

5 de setembro de 2017.

Obrigado por esclarecer JB.

Se eu conseguir um pouco de tempo de reposição na próxima semana ou duas, eu vou dar um backtest em outra plataforma também e ver o que acontece.

5 de setembro de 2017.

Parece bom, deixe-nos saber o que você encontra. Felicidades.

5 de setembro de 2017.

Então, não há stop-loss, certo?

Você também pode tentar o mesmo backtest nos estoques S & amp; P500?

Obrigado por compartilhar de qualquer maneira!

5 de setembro de 2017.

Sim, sem parar de perder. Tudo bem, posso testá-lo no S & # 038; P 500. Eu suspeito que o levantamento aumentará.

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Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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