Guia para o desenvolvimento do sistema de negociação.
A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests rentáveis não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta do comportamento de um mercado.
Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para o desenvolvimento de um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema que usamos será o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, iremos ao leitor para obter recursos adicionais para obter informações mais detalhadas.
Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação:
Fase 1: Desenvolvimento do modelo de mercado e do sistema automatizado básico e mdash; O sistema automatizado básico implementa este modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior.
Fase 2: Gerenciamento de risco & mdash; a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Usamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que atenda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 3: Gerenciamento de lucro e mdash; o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um objetivo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Fase 4: Gerenciamento de dinheiro & mdash; o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método de tamanho de comércio de fração fixa popular para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1% a 3% do patrimônio da conta. Nós administraremos nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usaremos a análise walk-forward para testar esta versão do sistema.
Tomados em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento comercial, mas há um passo mais crítico:
Fase 5: análise de Monte Carlo e mdash; Muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para a implantação (assumindo que é lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever com precisão o comportamento do mercado; resultados favoráveis podem ter beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou de coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real.
Este artigo abordará a Fase 1; Os artigos subsequentes abordarão as Fases 2 a 5.
Robustez dos sistemas de negociação algorítmica (que funcionam)
Este é o primeiro de uma série de artigos que discutirão em profundidade o tema dos sistemas de negociação algorítmica para investidores de varejo, com especial atenção para: otimização e ajuste de curva, seleção de mercado, testes de backtesting, walk-forward, criação de portfólio, negociação algorítmica intradía, e assim por diante.
Neste primeiro artigo, vamos discutir como verificar se um determinado sistema de negociação é robusto ou não.
Conforme definido na Wikipedia & # 8220; [& # 8230;], a robustez define a capacidade de um sistema de negociação financeira permanecer efetivo em diferentes mercados e diferentes condições de mercado, ou a capacidade de um modelo econômico permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais. & # 8221;
Existem quatro testes principais para avaliar a robustez de um sistema comercial intradía:
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros? O sistema funciona em vários prazos? O sistema funciona em vários instrumentos? O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Deixe-nos usar um sistema intradía simples de volatilidade para fazer um exemplo em ES (S & amp; P 500 Mini). Este é um sistema simples com apenas dois parâmetros principais que podem ser otimizados: Períodos (o período de lookback em barras de um indicador lento) e PeriodF (o período de lookback em barras de um indicador rápido). O sistema possui as seguintes características:
Intraday Entrada: movimento rápido com aumento da volatilidade Sair: perda de parada, mudança de tendência, fim de dia Gerenciamento de riscos: perda de parada baseada em volatilidade, perda de paragem final, filtro de contração de alcance, limitação no número máximo de negócios por dia Dimensionamento da posição: 1 contrato.
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros?
Para verificar a robustez da variedade de combinações de parâmetros, otimizamos Períodos de 100 bar a 500 bar com passos de 25 e PeriodF de 10 bar a 40 bar com passos de 10.
Podemos ver que a média SQN é 4,4, o mínimo 1,9 e o máximo de 5,8.
O Número de Qualidade do Sistema (SQN) é um indicador de uma qualidade do sistema com base na classificação estatística popular popularizada por Van Tharpe e definida como:
SQN = Squareroot (N) Média (do N Lucro e Perda) / Std Dev (da N Lucro e Perda).
Basicamente, é o comércio médio, dividido pelo desvio padrão do comércio médio e multiplicado pela raiz quadrada do número de negócios. Assim: muitas negociações, o alto comércio médio e baixa volatilidade do comércio médio fornecerão um SQN mais elevado.
Você pode encontrar mais informações abaixo. Os valores acima de 2,5 normalmente indicam um bom sistema:
O código para NinjaTrader está disponível gratuitamente para download em nosso site: vbosystems. info/download. html.
A análise acima mostra que este sistema é robusto em uma variedade de combinações de parâmetros.
O sistema funciona em vários prazos?
O segundo teste refere-se a prazos. Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de prazos. Para verificar a robustez em vários intervalos de tempo, mantemos os dois parâmetros fixados em 300 (PeriodS) e 30 (PeriodF) e otimizamos o período de 10 a 50 barras com as etapas de 5.
Podemos ver que o valor SQN mais baixo é 3,6 com um cronograma de 25. Os gráficos indicam que este sistema é mais eficaz em intervalos de tempo cada vez mais altos, no entanto, ele mantém um bom valor SQN ao longo do tempo.
O sistema funciona em vários instrumentos?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários instrumentos. Os sistemas mais robustos terão bons resultados com os mesmos parâmetros exatos em vários instrumentos. No mínimo, um deve se concentrar em sistemas que realmente podem funcionar em diferentes instrumentos, mesmo que os melhores parâmetros possam ser diferentes.
Para verificar a robustez em relação a diferentes instrumentos, otimizamos em bares de 27 minutos Períodos de 100 bares a 600 bar com etapas de 25 e Periodo de 5 a 50 bares com etapas de 5 em uma cesta de 12 contratos de futuros diversificados em índices, forex , energia e taxas de juros: 6B, 6E, CL, EMD, ES, FDAX, FGBL, IBEX35, NG, RT, TF, ZB. A otimização fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima, de janeiro de 2006 a abril de 2013, mostram que esse sistema particular pode ser lucrativo e # 8211; com diferentes parâmetros & # 8211; em vários mercados de futuros. No entanto, os sistemas mais robustos manterão bons resultados em diferentes produtos transáveis, mantendo os mesmos parâmetros. Se analisarmos o heatmap do SQN médio em todos os transáveis, veremos os seguintes resultados:
A tabela acima mostra que o SQN médio em todos os transáveis, em todos os parâmetros, é relativamente estável, com um valor mínimo de 2. Para encontrar os parâmetros mais estáveis, a melhor opção é dividir o SQN médio por seu desvio padrão como em o seguinte heatmap:
A combinação de parâmetros mais estáveis em todos os 12 futuros é PeriodF = 15 e PeriodS = 425 que fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima indicam que este sistema possui resultados robustos em 12 contratos de futuros diversificados em índices, divisas, energia e taxas de juros.
O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários anos sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência. Deixe considerar os parâmetros do primeiro teste que forneceu o melhor SQN: PeriodS = 150 e PeriodF = 30. Os resultados nas barras ES de 15 minutos são os seguintes:
O número de negócios é bastante consistente a cada ano (exceto 2013, pois os dados são apenas até meados de abril), bem como o% de ganhos.
Em conclusão, ao avaliar a robustez de um sistema de negociação, existem quatro testes principais para executar. Somente se um sistema funcionar bem em uma variedade de combinações de parâmetros, uma variedade de intervalos de tempo, uma variedade de instrumentos e ao longo de pelo menos 6 anos de dados passados sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência, pode ser considerado totalmente robusto.
Todas as otimizações descritas neste artigo foram feitas usando dados de NinjaTrader e Kinetick de 1 minuto. Para obter mais informações sobre sistemas de negociação, visite nosso site: vbosystems. info.
& # 8212; Por Amon Licini da VbO Systems. O VbO Systems é um desenvolvedor de sistemas de negociação 100% automatizados codificados no NinjaTrader que podem ser negociados automaticamente em quase todas as classes de ativos. Amon Licini, fundador da Vbo Systems, é comerciante privado há 15 anos e gerente sênior com várias empresas na Itália. Os principais interesses comerciais da Amon residem na área de volatilidade e de breakouts abertos para sistemas intraday. Vive em Milão com sua esposa e 2 filhos e adora viajar quando ele não está desenvolvendo novos sistemas. Amon é licenciada em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Milão.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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Eu não concordo com algumas coisas ditas aqui.
Primeiro, se um sistema funcionar em um e apenas um ticker, este post sugere que ele não é robusto e não deve ser negociado. Posso visualizar um ticker cuja negociação é dominada por um punhado de instituições bem capitalizadas. Suponha que a maioria desses comerciantes institucionais use um indicador específico. Um sistema que use esse indicador provavelmente será lucrativo # 8211 e continuará a ser lucrativo, desde que esses comerciantes institucionais continuem negociando desse jeito. Independentemente de outros comerciantes institucionais direcionar a comercialização de outros tickers usar esse indicador ou não (ou seja, o sistema é rentável em outros tickers), ele continuará a funcionar.
O meu segundo desacordo é sobre "re-otimização freqüente". # 8221; Eu aceito que a otimização menos freqüente é preferida, mais simples, aparentemente menos curva, etc. No entanto, não é bem concebível ter um sistema rentável usando uma rotina de caminhada que usa dois anos IS e seis meses ( escolha qualquer intervalo de tempo freqüente e # 8221; OOS?
Eu tenho um problema maior com WFO em geral, porque algumas combinações de intervalos de tempo IS / OOS podem funcionar, enquanto outros não podem. Se você escolhe os que trabalham e comercializam, então você está ajustando-se a curva?
Artigo muito interessante, você lê sobre as simulações de monte carlos e a teoria da van tharp? talvez isso também possa ser interessante para você. muito bem, obrigado.
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Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e para saber o que fazer.
Idéias para construir uma estratégia de negociação robusta e para saber o que fazer.
Uma das razões pelas quais os comerciantes amadores não ganham dinheiro porque eles reduziram suas negociações vencedoras e muitas vezes deixam boas negociações muito cedo, antes do seu pedido de lucro. Cortando negociações vencedoras cedo é feito porque os comerciantes não sabem realmente como interpretar o que vêem em seus gráficos, mal interpretar seus indicadores e ficar assustados com retrações insignificantes.
Em artigos anteriores, explicamos como usar Stochastics, médias móveis, o indicador ADX e outros conceitos comerciais de forma eficaz. No artigo a seguir, exploramos como combinar diferentes ferramentas e conceitos de negociação para construir sua própria estratégia de negociação robusta e o que influencia tanto a winrate como a expectativa de um sistema de negociação.
Construindo um sistema - combinando as ferramentas certas.
Quando os comerciantes começam a construir seus próprios sistemas, eles geralmente dependem fortemente de um único indicador, ferramenta ou formação de padrões de preços. No entanto, cada ferramenta e conceito tem suas limitações e combinar várias ferramentas para formar uma estratégia robusta pode aumentar a precisão de como você interpreta os sinais que você vê nos seus gráficos. No que se segue, vamos usar três ferramentas diferentes (média móvel, estocástica e ADX) para formar nossas idéias comerciais. A razão pela qual escolhemos essas ferramentas é porque todas elas têm suas vantagens em diferentes situações e, embora este artigo não pretenda apresentar uma estratégia de negociação, queremos mostrar como combinar diferentes ferramentas para minimizar pontos fracos:
Média móvel: a média móvel atua como um filtro entre as operações de longo (preço acima da média móvel) e baixa (preço abaixo da média móvel). A média móvel será usada uma vez no prazo mais alto para identificar a direção dos negócios e, em segundo lugar, no tempo de execução como um filtro direcional adicional.
"... é imperativo na negociação permanecer no lado correto de uma média móvel para se dar a melhor chance de sucesso". - Marty Schwartz.
Estocástico: funciona bem em mercados variados. Sobrecarregar e sobrecompra mostrar força em uma tendência (ao contrário da crença de que as reversões de sinal de sobreposição / sobrecompra).
ADX: Quando o estocástico atinge oversold / overbought em uma tendência, o ADX assume e verifica o impulso das tendências prevalecentes. Geralmente, quando o estocástico entra sobre sobre-comprado e não permite uma leitura precisa, o ADX apenas atingirá o importante nível 30.
Como você pode ver, cada uma das três ferramentas tem seus próprios recursos únicos que podem ajudar os comerciantes a fazer melhores decisões comerciais e a interpretar os movimentos de preços de uma maneira nova.
A abordagem "3 de 4" para compensar pontos fracos.
Como dissemos anteriormente, quando os comerciantes dependem fortemente de uma única ferramenta, eles enfrentam problemas. Nenhum indicador e ferramenta é perfeito e, ao tomar decisões comerciais com base em um sozinho, você encontrará compromissos muito tarde ou saindo muito cedo. Embora seja impossível encontrar a entrada ou saída perfeita, ao combinar diferentes ferramentas, você poderá combater os pontos fracos das ferramentas individuais. No que se segue, estamos usando a abordagem 3-out-of-4, o que significa que precisamos de pelo menos 3 de nossas 4 ferramentas para concordar para tomar uma decisão comercial. Quanto mais as ferramentas concordam, melhor será o sinal. Se sua própria estratégia comercial combina uma série de ferramentas e conceitos, você pode criar diferentes notas de qualidade para diferentes tipos de configuração.
1 de 4 ferramentas concordam = nenhuma decisão de negociação pode ser feita.
2 de 4 ferramentas concordam = nenhuma decisão de negociação pode ser feita.
3 de 4 concordam = sinal de negociação medíocre.
4 de 4 concordam = sinal muito forte.
Distinguir entre diferentes graus de sinais de entrada também pode aumentar sua posição e abordagem de gerenciamento de risco. Depois de ter coletado dados suficientes sobre seu desempenho comercial, você poderá dizer a diferença em winrate e expectativa entre trocas com diferentes sinais de entrada.
Negociar menos ou não, para negociações de baixa probabilidade e maior para negociações de maior probabilidade, podem até transformar uma estratégia perdedora em uma vitória. - Jack Schwager, Hedge Fund Market Wizards.
Exemplo comercial de usar diferentes critérios de filtro.
Para ilustrar o ponto deste artigo, exploraremos os conceitos usando alguns gráficos reais.
# 1 Tempo diferente de sinais de entrada.
A captura de tela abaixo mostra como a abordagem 3 de 4 poderia ter sido usada para identificar um sinal de entrada. Depois de estabelecer a direção no período de tempo mais alto, usando o filtro de média móvel, estamos procurando apenas entradas curtas no período de execução.
O ponto (1) mostra uma entrada onde apenas 2 dos três critérios restantes estão presentes; O preço está abaixo da média móvel e o indicador Stochastics também está apontando para baixo. O ADX ainda está de lado abaixo de 30 e não contribui para a idéia de comércio ainda.
No ponto (2), o preço mudou para baixo e agora o ADX está aumentando significativamente e também acima de 30, indicando impulso de tendência. Como vimos em um artigo anterior, um indicador estocástico sobrevoado sinaliza muita força durante uma tendência de baixa; NÃO é um sinal de inversão de preços! Neste ponto, todos os critérios de entrada estão presentes.
Como você pode ver, quanto mais critérios de entrada você precisa, mais tarde você geralmente receberá um sinal de entrada. Ao mesmo tempo, mais precisos serão esses sinais.
Definindo sinais de entrada. Clique para ampliar.
# 2 Diferentes posições de saída comercial.
A abordagem 3 de 4 também pode ser usada para expirar suas saídas. Um comerciante pode sair de um comércio quando 2 dos 3 critérios no prazo de execução não são mais fornecidos, ou ele pode aguardar até que todos os critérios mudem.
No ponto (1), os indicadores giraram; o ADX está de volta abaixo de 30 e vai de lado e o estocástico está apontando para cima e acima de 20. A média móvel ainda está em espera e, portanto, 2 dos 3 sinais mudaram.
No ponto (3), o preço também cruza acima da média móvel, indicando que todos os critérios agora estão sinalizando uma saída.
Quanto mais critérios de saída você precisar, mais tarde sua saída será. Às vezes, você ainda poderá permanecer em um comércio lucrativo.
Critério de saída. Clique para ampliar.
O seguro nunca é gratuito.
Os comerciantes agora podem acreditar que as ferramentas mais que estão adicionando, mais forte e mais precisa seus sinais se tornam. Infelizmente, não é tão fácil. Quanto mais ferramentas você estiver usando, mais tempo leva para que todos concordem porque cada ferramenta está sendo calculada de forma diferente. Portanto, quanto mais critérios você precisar para entrar em um comércio, mais tarde você verá um sinal de entrada e mais tarde você também receberá um sinal de saída real. Assim, embora você possa potencialmente aumentar sua winrate exigindo mais e mais critérios, menor será o seu rácio de recompensa de risco.
Construir uma estratégia de negociação com diferentes sinais de entrada é, portanto, um ato de equilíbrio entre usar a quantidade certa de critérios e ferramentas e, ao mesmo tempo, não cair em um estado de paralisia através da análise.
Aviso: as ferramentas de negociação e os indicadores mostrados são apenas para fins ilustrativos. Antes de tomar decisões comerciais, teste, avalie seus dados e confirme uma expectativa positiva.
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Como desenvolver um sistema de negociação.
Cada sistema comercial deve ter uma vantagem. A vantagem é o que deve fazer com que seu sistema tenha expectativa positiva. Em outras palavras, deve ser lucrativo a longo prazo. Vamos entrar nos cálculos e equívocos comuns sobre a expectativa mais tarde. Mas, por enquanto, é importante entender que uma vantagem deve, idealmente, tornar o sistema rentável a longo prazo e fazer com que você tenha mais probabilidade de ganhar dinheiro do que perder dinheiro em um tamanho de amostra suficientemente grande de negócios.
Ao selecionar uma vantagem, é muito crucial não otimizar demais ou ajustar os dados. Um erro comum que as pessoas fazem ao desenvolver um sistema está usando 2 indicadores de confirmação e otimizando-os. Isso faz com que o sistema fique ótimo historicamente; No entanto, o sistema também não o fará no futuro.
Os indicadores são divididos em 5 tipos: Volumes de Momento de Sobrecarga de Volume de Tendência / Sobrevoo de Tendência.
No Balance Volume.
Também é importante que a borda seja robusta. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para a lateral. Muitos sistemas de tendência seguem bem quando as tendências dos instrumentos, mas também não são feitas quando o instrumento está em um período de chicote lateral. É crucial que o período seja levado em consideração durante o teste de volta.
Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você estiver testando um sistema nos gráficos diários; Eu recomendo usar 10 anos. Nos gráficos intra-dia eu recomendo voltar a testar os sistemas tão longe quanto o seu fornecedor de dados irá permitir. Isso geralmente é de 6 meses a um ano.
É importante usar o software de nível profissional com capacidades de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para nomear alguns:
Um dos melhores programas de teste para trás lá fora; embora a programação possa ser difícil, como está em Pascal. Não há serviço de atendimento ao cliente para o laboratório de riqueza. NCMfx oferece serviços de programação a preços competitivos e em descontos tremendos para os clientes existentes da forex.
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Teste de back-testing e análise de nível profissional. A Metastock oferece inúmeros sistemas de negociação e indicadores. Metastock tem seu próprio idioma, pode ser um pouco mais fácil do que o Wealth-Lab, mas muito mais limitado. O serviço ao cliente é bom. E existem inúmeros complementos e plugins que você pode comprar para satisfazer seu estilo de negociação. NCMfx oferece serviços de programação a preços competitivos e em descontos tremendos para os clientes existentes da forex.
Alexander Nekritin é um comerciante profissional com.
mais de 8 anos de experiência. Suas especialidades incluem gerenciamento de riscos e sistema.
desenvolvimento. Alexander é o CEO da.
forex, que é um corretor e uma educação de introdução de divisas.
Empresa que ajuda as necessidades do cliente do pacote em forex. Alexander tem um diploma.
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